Institutional rebalancing is a batched optimization workload with a hard operating deadline: hundreds of accounts need new weights under budget, turnover, exposure, exclusion, and tax-aware controls before trading can proceed. This paper evaluates Asymmetry PRISM, a CPU/GPU portfolio optimization engine, through a public evaluation boundary; problem data in, and returned weights, status codes, timings, memory class, external feasibility diagnostics, eligible objective comparisons, and audit records out. Within that boundary, the evaluation protocol fixes hardware and software versions, declares timing lanes, separates cold single calls from repeated workloads, and admits objective-gap claims only where an eligible reference solver completed. On completed multi-solver rows from N=100 to N=2,000, Asymmetry PRISM-CPU is 4.5x to 24.1x faster than the fastest completed reference row in the same lane. In the production queue study, Asymmetry PRISM-GPU completes 500/500 accounts over a 10,000-instrument universe in 109.5 s within a declared 25-minute operating window, with zero missed deadlines and an audit record for every solve; the recorded OSQP queue baseline completes 4/500. On an operationally constrained real-data suite (tax-motivated transition penalties, restriction caps, turnover controls, batches), Asymmetry PRISM clears constrained solves 3.4x to 126.7x faster than the best completing incumbent at certified-equal objectives, and the GPU route widens to 8.8x over the CPU route at N=384,800. Rows without a completed reference are reported as feasibility, timing, memory, and failure-status evidence.


翻译:暂无翻译

0
下载
关闭预览

相关内容

最新《图嵌入组合优化》综述论文,40页pdf
专知会员服务
35+阅读 · 2020年9月7日
Stabilizing Transformers for Reinforcement Learning
专知会员服务
60+阅读 · 2019年10月17日
南洋理工大学,深度学习推荐系统综述
专知会员服务
177+阅读 · 2019年10月14日
深度学习中Attention Mechanism详细介绍:原理、分类及应用
深度学习与NLP
10+阅读 · 2019年2月18日
强化学习的Unsupervised Meta-Learning
CreateAMind
18+阅读 · 2019年1月7日
推荐中的序列化建模:Session-based neural recommendation
机器学习研究会
18+阅读 · 2017年11月5日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2014年12月31日
VIP会员
最新内容
战力倍增器:自主武器系统与乌克兰及加沙冲突
专知会员服务
1+阅读 · 今天15:24
人工智能赋能战场情报:提速决策进程
专知会员服务
0+阅读 · 今天15:15
《拥抱新兴技术:面向未来军官的教育革新》
专知会员服务
2+阅读 · 今天15:11
《无人地面战车(UGV)的崛起》报告
专知会员服务
7+阅读 · 7月16日
美陆军任务式指挥人工智能解决方案
专知会员服务
11+阅读 · 7月16日
相关VIP内容
最新《图嵌入组合优化》综述论文,40页pdf
专知会员服务
35+阅读 · 2020年9月7日
Stabilizing Transformers for Reinforcement Learning
专知会员服务
60+阅读 · 2019年10月17日
南洋理工大学,深度学习推荐系统综述
专知会员服务
177+阅读 · 2019年10月14日
相关资讯
深度学习中Attention Mechanism详细介绍:原理、分类及应用
深度学习与NLP
10+阅读 · 2019年2月18日
强化学习的Unsupervised Meta-Learning
CreateAMind
18+阅读 · 2019年1月7日
推荐中的序列化建模:Session-based neural recommendation
机器学习研究会
18+阅读 · 2017年11月5日
相关基金
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2014年12月31日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员