An algorithm for the unbiased simulation of max-(or min-)id stochastic processes is developed. Our algorithm only requires the simulation of finite Poisson random measures and avoids the necessity of computing conditional distributions of infinite (exponent)measures. Special emphasis is put on the simulation of exchangeable max-(or min-)id sequences, in particular exchangeable Sato-frailty sequences. Additionally, exact simulation schemes of high-dimensional exchangeable exogenous shock models and exchangeable max-stable sequences are sketched.


翻译:我们的算法只要求模拟有限的Poisson随机测量,避免计算无限(Expent)测量的有条件分布。我们特别强调模拟可交换最大(或min)测序,特别是可交换的Sato-filty测序。此外,还绘制了高维可交换外源冲击模型和可交换最大稳定测序的精确模拟方案。

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