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在概率论和统计学中，协方差矩阵（也称为自协方差矩阵，色散矩阵，方差矩阵或方差-协方差矩阵）是平方矩阵，给出了给定随机向量的每对元素之间的协方差。 在矩阵对角线中存在方差，即每个元素与其自身的协方差。
Using prior information to boost power in correlation structure support recovery
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Errors-in-variables regression for dependent data with estimated error covariance matrix: To prewhiten or not?
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Modeling the uncertainty on the covariance matrix for probabilistic forecast reconciliation
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Beyond Covariance Matrix: The Statistical Complexity of Private Linear Regression
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On the inverse of covariance matrices for unbalanced crossed designs
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参考链接
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