This paper studies the convergence of three temporal semi-discretizations for a backward semilinear stochastic evolution equation. For general terminal value and general coefficient with Lipschitz continuity, the convergence of three Euler type temporal semi-discretizations is established without regularity assumption on the solution. Moreover, the third temporal semi-discretization is applied to a stochastic linear quadratic control problem, and an explicit convergence rate is derived.


翻译:本文研究了后向半线性半线性进化方程式三种时间半分解的趋同情况。对于与Lipschitz连续性的一般终点值和一般系数而言,三种Euler型暂时半分解的趋同情况是在没有定期假定解决办法的情况下确定的。此外,第三个时间半分解适用于蒸汽线性线性二次曲线控制问题,并得出了明确的趋同率。

0
下载
关闭预览

相关内容

神经常微分方程教程,50页ppt,A brief tutorial on Neural ODEs
专知会员服务
74+阅读 · 2020年8月2日
Fariz Darari简明《博弈论Game Theory》介绍,35页ppt
专知会员服务
112+阅读 · 2020年5月15日
强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
182+阅读 · 2019年10月11日
强化学习的Unsupervised Meta-Learning
CreateAMind
18+阅读 · 2019年1月7日
Disentangled的假设的探讨
CreateAMind
9+阅读 · 2018年12月10日
Hierarchical Disentangled Representations
CreateAMind
4+阅读 · 2018年4月15日
【论文】变分推断(Variational inference)的总结
机器学习研究会
39+阅读 · 2017年11月16日
强化学习族谱
CreateAMind
26+阅读 · 2017年8月2日
VIP会员
相关VIP内容
相关资讯
强化学习的Unsupervised Meta-Learning
CreateAMind
18+阅读 · 2019年1月7日
Disentangled的假设的探讨
CreateAMind
9+阅读 · 2018年12月10日
Hierarchical Disentangled Representations
CreateAMind
4+阅读 · 2018年4月15日
【论文】变分推断(Variational inference)的总结
机器学习研究会
39+阅读 · 2017年11月16日
强化学习族谱
CreateAMind
26+阅读 · 2017年8月2日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员