We consider parametric estimation for multi-dimensional diffusion processes with a small dispersion parameter $\varepsilon$ from discrete observations. For parametric estimation of diffusion processes, the main targets are the drift parameter $\alpha$ and the diffusion parameter $\beta$. In this paper, we propose two types of adaptive estimators for $(\alpha,\beta)$ and show their asymptotic properties under $\varepsilon\to0$, $n\to\infty$ and the balance condition that $(\varepsilon n^\rho)^{-1} =O(1)$ for some $\rho\ge 1/2$. In simulation studies, we examine and compare asymptotic behaviors of the two kinds of adaptive estimators. Moreover, we treat the SIR model which describes a simple epidemic spread for a biological application.


翻译:我们从离散观测中考虑对具有小分散参数的多维扩散过程的参数估计值。对于对扩散过程的参数估计值,主要目标是漂移参数值$alpha$和扩散参数值$\beta$。在本文中,我们提出两种类型的适应性估计值为$(alpha,\beta)$,并显示其无症状特性在$\varepsilont$至0美元、$n\to\inty$和平衡条件($(varepsilon n ⁇ rho)- ⁇ 1}=$(O(1)$,大约为$\rho\ge 1/2美元)。在模拟研究中,我们检查并比较两种类型的适应性估计值的无症状行为。此外,我们处理SIR模型,该模型描述生物应用的简单流行病扩散。

0
下载
关闭预览

相关内容

专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月14日
【干货书】机器学习速查手册,135页pdf
专知会员服务
127+阅读 · 2020年11月20日
强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
182+阅读 · 2019年10月11日
逆强化学习-学习人先验的动机
CreateAMind
16+阅读 · 2019年1月18日
【推荐】YOLO实时目标检测(6fps)
机器学习研究会
20+阅读 · 2017年11月5日
强化学习族谱
CreateAMind
26+阅读 · 2017年8月2日
强化学习 cartpole_a3c
CreateAMind
9+阅读 · 2017年7月21日
大数据的分布式算法
待字闺中
3+阅读 · 2017年6月13日
VIP会员
相关VIP内容
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月14日
【干货书】机器学习速查手册,135页pdf
专知会员服务
127+阅读 · 2020年11月20日
强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
182+阅读 · 2019年10月11日
相关资讯
逆强化学习-学习人先验的动机
CreateAMind
16+阅读 · 2019年1月18日
【推荐】YOLO实时目标检测(6fps)
机器学习研究会
20+阅读 · 2017年11月5日
强化学习族谱
CreateAMind
26+阅读 · 2017年8月2日
强化学习 cartpole_a3c
CreateAMind
9+阅读 · 2017年7月21日
大数据的分布式算法
待字闺中
3+阅读 · 2017年6月13日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员