We study bivariate stochastic recurrence equations with triangular matrix coefficients and we characterize the tail behavior of their stationary solutions ${\bf W} =(W_1,W_2)$. Recently it has been observed that $W_1,W_2$ may exhibit regularly varying tails with different indices, which is in contrast to well-known Kesten-type results. However, only partial results have been derived. Under typical "Kesten-Goldie" and "Grey" conditions, we completely characterize tail behavior of $W_1,W_2$. The tail asymptotics we obtain has not been observed in previous settings of stochastic recurrence equations.


翻译:我们用三角矩阵系数研究双轨重复式复发方程式,并用三角矩阵系数来描述其固定解决方案的尾部行为 $_bf W} = (W_1,W_2) = (W_1,W_2) = (W_1,W_2) 。 最近发现, $W_ 1,W_2美元 可能以不同指数定期显示不同的尾部, 这与众所周知的 Kesten 类型结果不同。 但是, 仅得出部分结果 。 在典型的“ Kesten- Goldie” 和“ Grey” 条件下, 我们完全描述尾部行为 $W_ 1,W_2美元 = (W_1,W_2) = (W_2) 。 在先前的随机复发方程式环境中, 我们所发现的尾部无效方程式没有观察到。

0
下载
关闭预览

相关内容

强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
182+阅读 · 2019年10月11日
强化学习的Unsupervised Meta-Learning
CreateAMind
18+阅读 · 2019年1月7日
Hierarchical Disentangled Representations
CreateAMind
4+阅读 · 2018年4月15日
强化学习 cartpole_a3c
CreateAMind
9+阅读 · 2017年7月21日
VIP会员
相关资讯
强化学习的Unsupervised Meta-Learning
CreateAMind
18+阅读 · 2019年1月7日
Hierarchical Disentangled Representations
CreateAMind
4+阅读 · 2018年4月15日
强化学习 cartpole_a3c
CreateAMind
9+阅读 · 2017年7月21日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员